Mardi 26 mai 2026 | Journée de la recherche STATQAM
Le Centre de recherche facultaire en statistique et sciences des données STATQAM organise une journée de la recherche mardi le 26 mai 2026 de 10h à 16h30 au PK-5115. Elle sera précédée par l’assemblée annuelle STATQAM (pour les membres du Centre seulement), qui se tiendra de 9h à 10h.
Le but de cette journée de la recherche est (i) de vulgariser les travaux de recherche effectués par nos étudiant.es finissant.es à la maîtrise et au doctorat, (ii) d’en apprendre un peu plus sur les intérêts de recherche des membres de STATQAM, et (iii) de créer un cadre propice à de futures collaborations entre professeur.es et étudiant.es. De plus, cette année, les présentations plénières de la Journée de la recherche se tiendront en conjonction avec les Conférences distinguées du CRM en mathématiques appliquées et statistique.
Les inscriptions sont dorénavant fermées, mais la participation aux conférences distinguées demeure ouverte.
Programme de la journée
09h00 à 09h10 : Accueil et café
09h10 à 10h00 : Assemblée annuelle STATQAM (membres STATQAM seulement)
10h00 à 10h20 : Café et mot de bienvenue
10h20 à 11h20 : Présentations étudiantes
10h20-10h50: Olivier Côté, candidat au doctorat à l’Université Laval
10h50-11h20: Nolwenn Le Méhauté, candidate au doctorat à l’Université Grenoble Alpes
11h20 à 11h40 : Pause café
11h40 à 12h40 : Présentations étudiantes
11h40-12h10: Yasaman Shahhosseini, candidate au doctorat à l’Université de Victoria
12h10-12h40: Zinsou Max Debaly, stagiaire postdoctoral à l’Université du Québec à Montréal
12h40 à 14h00 : Dîner
14h00 à 15h00 : Présentation plénière par Jean-François Coeurjolly (Université Grenoble Alpes)
Titre : Médiane spatiale pour un processus ponctuel et son lien avec la médiane d’une loi de Poisson perturbée
Résumé : L’estimation de l’intensité d’un processus ponctuel stationnaire est généralement le premier problème (et le plus simple) que l’on considère lorsque l’on analyse un processus de points. Il permet d’estimer le nombre d’arbres dans une forêt, d’impacts de foudre sur un territoire, etc par volume unité. Dans cet exposé nous commençons par montrer que cet estimateur est par construction très peu robuste en présence de données aberrantes, i.e. de zones de l’espace où soit aucun point soit des surabondances de points sont observés. Nous montrons qu’une version robuste peut être développée en définissant l’équivalent d’une médiane spatiale pour un processus ponctuel. La suite de l’exposé développe les propriétés théoriques de ce nouvel estimateur et se focalise notamment sur une question simple mais non triviale consistant à étudier la médiane d’une loi de Poisson perturbée.
15h00 à 15h30 : Pause café
15h30 à 16h30 : Présentation plénière par Peter F. Craigmile (Hunter College)
Titre : Modeling Nonstationary Time Series using Locally Stationary Basis Processes
Résumé : Methods of estimation and forecasting for stationary models are well known in classical time series analysis. However, stationarity is an idealization which, in practice, can at best hold as an approximation, but for many time series may be an unrealistic assumption. We define a class of locally stationary processes which can lead to more accurate uncertainty quantification rather than making an invalid assumption of stationarity. This class of processes assumes model parameters to be time-varying and parameterizes them in terms of a transformation of basis functions that ensures the processes are locally stationary. We develop methods and theory for parameter estimation in this class of models and propose a test that allows us to examine certain departures from stationarity. We assess our methods using simulation studies and apply these techniques to the analysis of an electroencephalogram time series. We conclude with a discussion of a spatio-temporal extension.